주랩인사이트 9 -PGY (Pagaya Technologies Ltd.)

PGY (Pagaya Technologies Ltd.) — 기술·수급 종합 리포트

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🧭 가격 / 추세

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• 현재가 29.91, 20·60일선(32.84 / 33.62) 아래로 내려와 있어 단기 조정 중.
• 120일선(25.91)은 위쪽으로 꺾이며 장기 추세는 여전히 상승세 잔재.
• 켈트너 하단(26.33) 근처, Donchian 하단(25.94) 도 근접 —
• → 기술적으로 지지선 근처에서 눌림목 구간.
• **AVWAP(33.06) 대비 -9.5%**로 괴리가 커서, 평균단가 아래에서 매물 소화 중.

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⚡ 변동성 / 리스크

• ATR14 = 2.71, 일평균 변동폭 약 9%로 꽤 크다.
• HV20 / HV60 = 0.76 / 0.79 → 단기·중기 모두 높은 변동성.
• MDD -49%, Beta 2.42는 시장대비 위험도가 두 배 이상.
• → 쉽게 말해 “움직일 때 크게 움직인다.”

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📈 모멘텀 / 수급

• RSI 41.7, MFI 35.8 → 과매도 직전의 약한 반등 시도 구간.
• MACD(-1.87 < Signal -1.52) → 아직 데드크로스 유지, 추세 전환 전 단계.
• ADX 30.3 → 추세 강도는 중간 이상으로 살아 있음.
• CMF -0.26, OBV 횡보 → 자금 유입은 제한적,
• 즉 아직 본격적인 매집 흐름은 시작 전.
• Vortex VI+ < VI- (0.42 < 0.45) → 단기 약세 우위지만, 근접 중이라 교차 가능성.

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🧱 매물대 구조

• 30일 POC: 29.81, 90일 POC: 30.04 →
• 현재가가 거의 가장 거래가 집중된 핵심 레벨 위에 있음.
• 아래쪽 VAL(28대)은 강한 지지, 위쪽 VAH(41~43대)는 중기 저항.
• → 눌림 후 반등 시 33~35 부근이 첫 매물대 저항.

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🧮 성과 / 통계

• Sharpe 0.92, Sortino 1.29 → 위험 대비 효율은 양호한 편.
• Corr 0.49 → 시장(SPY)과 절반 정도 동조,
• 즉 독자적인 움직임도 가능.

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🔮 예측 모델 / 시즌성

• 10일 상승확률 94.1%, 20일 상승확률 80.8%
• → 통계적으로는 단기 반등 가능성이 높다.
• 월별로는 2월·5월·7월이 강세, 요일은 수·화요일이 강함.
• → 단기 모멘텀 회복이 예상되는 구간과 겹친다.

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💡 요약 인사이트

• 핵심 구간: 28~30 지지, 33~35 저항.
• 현재 상태: 고변동 눌림목 + 핵심 매물대 위 + 수급은 중립.
• 기대 시나리오: RSI 회복과 MACD 골든 전환 시 단기 강반등 유력.
• 리스크: Beta·ATR 높음 → 방향 맞아도 변동성 리스크 관리 필수.

한 줄로 요약하면

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“고점 반납 후 매물대 근처에서 숨 고르는 중. 수급 회복만 붙으면 단기 리바운드 확률이 높다.”

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